При больших ценовых колебаниях увеличивается, и разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Но заработать больше можно только в том что такое волатильность в трейдинге случае, если предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Есть много способов следить за показателями волатильности того или иного инструмента. Один из самых популярных — индекс волатильности (или VIX), который в 1993 году ввела Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, или CBOE). Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней. Поскольку индекс S&P 500 рассчитывается на основе стоимости 500 крупнейших компаний США, то индекс VIX можно назвать масштабным индикатором ожиданий инвесторов относительно американского рынка.

Как искать волатильные криптовалюты

Один из способов — по дневному графику японских свечей (каждая отражает дневное колебание) нужно определить путь, который цена прошла. При этом неважно, где свеча открылась и где закрылась. Измерению подлежит расстояние между точками high и low каждой японской свечи. Перед тем как определять среднюю волатильность по интересующему инструменту, нужно выбрать временной интервал.

Лучшие стратегии торговли опционами в условиях низкой и высокой подразумеваемой волатильности

Пик VIX указывает на то, что в декабре 2018 года рынок был чрезвычайно волатильный, и акции торговались на широких колебаниях. Например, в году в среднем около 250 торговых дней с учетом выходных и праздников. Для простоты расчета возьмем, что за год две акции подорожали на 25%. В первом случае среднеквадратичное отклонение равно 0,1%, а во втором — 1%.

Что такое спред на бирже и как его использовать в торговле

• Акции молодых компаний и компаний технологического сектора имеют высокую волатильность.
• Это — следствие того, что тиковый график равномерно распределяет торговую активность по горизонтальной оси.
• В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты.
• Для долгосрочного инвестора волатильность — рыночный шум.
• Страхи инвесторов и их эмоциональные реакции на новости и события тоже существенно влияют на волатильность рынка.

Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь. Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Если мы говорим о покупке опционов, очевидно, нам важно, чтобы подразумеваемая волатильность росла, потому что премии будут расти, как в случае с коллами, так и путами. Если мы продаем опционы, то в наших интересах, чтобы подразумеваемая волатильность снижалась. В период низкой волатильности максимальный разброс цен акций Tesla составил $23,53 — от $283,37 до $306,9. Но после этого периода затишья цена резко выросла c $291,13 до $370,80. И затем наступил период большей волатильности, когда разброс цен в среднем достиг $118 — от $261,95 до $379,57.

Таким образом, чем выше волатильность, тем выше риски, связанные с объектом инвестиций. Волатильность меняется в ожидании финансовых отчетов компаний или их решений о выплате дивидендов. Страхи инвесторов и их эмоциональные реакции на новости и события тоже существенно влияют на волатильность рынка. На эмоциях инвесторов, например, растет или падает в цене нефть. Индикатор волатильности – инструмент, позволяющий определить, насколько сильно и часто меняется цена торгового инструмента. В этой статье расскажем, что такое индикаторы волатильности, как их читать и применять в биржевой торговле.

Волатильные активы считаются более рискованными, чем менее волатильные. Это связано с тем, что их цена будет менее предсказуемой для инвесторов. На волатильность ценных бумаг могут влиять ликвидность актива, а также такие события компании-эмитента, как квартальные отчеты, выплата дивидендов и другие значимые сообщения. Этот индикатор уже поинтереснее ATR, поскольку может дать сигнал о том, когда стоит покупать, а когда продавать. Используется чаще всего как осциллятор, то есть в зоне его перепроданности стоит покупать, а если в зоне перекупленности, то продавать. Основывается на скользящей средней и данных по средней цене и волатильности актива.

Как вы могли уже догадаться, волатильность это одна из наиболее важных величин в форекс торговле. Если вы овладеете искусством анализа волатильности валютных пар, вы сможете многократно увеличить количество прибыльных сделок, при этом сократив количество сделок в целом. Известный в русскоязычном пространстве сайт, с действительно широким функционалом. Здесь есть также возможность узнать волатильность криптовалют по отношению к доллару США.

Происходит это потому, что историческая волатильность — это показатель, который говорит о том, насколько размашисто цена базового актива двигалась в прошлом. С одной стороны, высокая волатильность дает возможность больше зарабатывать на рынке. При больших ценовых колебаниях она увеличивается, поэтому разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива.

Тогда в Европе существовал механизм регулирования валютных курсов, который препятствовал их сильном колебанию. Если отклонения от курса немецкой марки превышали 2,25%, то государство должно было вмешиваться и искусственно скорректировать курс. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза. Это произошло на фоне обвала американских фондовых индексов.

Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность  высокая. «Главный фактор, который влияет на волатильность, — это соотношение спроса и предложения. Если они сильно меняются, цена актива будет больше колебаться. Это может происходить в первую очередь на развивающихся рынках, где менее стабильная экономика, кризисы и политические события влияют на эмоции и настроения покупателей и продавцов».

Российский рынок и форекс в данном случае не являются исключениями. Конечно, бывают времена, когда случается что-то глобальное. Разумеется, если страна находится под санкциями и зависит от курса цен на нефть, то ликвидность и волатильность будет более-менее распределена. Если же подобного нет, то волатильность может уменьшаться или увеличиваться. Волатильность – это следствие интереса крупных участников торгов к тому или иному активу. То есть, кто-то должен выкупить спрос или предложение.

Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности. В русский язык термин «волатильность» пришел из английского языка. Он произошел от слова volatile, что в переводе на русский означает «неустойчивый», «непостоянный».

Актив может пойти как в выбранном направлении, так и против. Он показывает предположения инвесторов о том, насколько сильно будет меняться стоимость финансовых инструментов на рынке. Иными словами, этот индекс демонстрирует уровень опасений инвесторов относительно возможных движений рынка. Как видите, чрезвычайно важно оценивать насколько опционы «дороги» или «дешевы» ещё до момента входа в рынок.

Крупные события, например финансовые кризисы, политические конфликты, пандемии и природные катастрофы, могут вызвать сильные колебания на рынке и повлиять на волатильность. Чем более предсказуемо развивается экономика, тем менее волатильным будет рынок. Понять, низкая волатильность или высокая, можно только в сравнении. Сравнивать можно разные валюты или показатели одной валюты в разное время — например, в текущем году и в прошлом. Чем выше волатильность — тем больше рисков для инвестора.

Волатильные активы, особенно криптовалюты, привлекают трейдеров. Они дают высокую доходность, (которой в то же время сопутствуют высокие риски). По сути, волатильность – одно из главных качеств криптовалют. Именно большие скачки цен в сочетании с высокой ликвидностью притягивают трейдеров, особенно скальперов. Это создает спрос и потенциал для спекуляций, что в свою очередь усиливает волатильность криптовалют. Второй шаг — расчет среднего значения истинного диапазона за несколько торговых периодов, допустим — за 14 дней.

Валютные пары с высокой волатильностью зачастую называют просто волатильными. Уровень изменчивости цены прекрасно виден на графике в «Метатрейдере». Кривая валютных пар с высокой волатильностью похожа на морские или акустические волны, которые имеют довольно большую амплитуду. В отличие от них, пары с низкой волатильностью демонстрируют пологую кривую, на которой почти не заметить волн. Для этого VIX “собирает” цены опционов пут и колл на стоимость индекса S&P 500, который часто используется для представления рынка в целом. Затем эти цифры взвешиваются, усредняются и пропускаются через формулу, которая выражает то, насколько уверенно чувствуют себя инвесторы.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.